Ferramenta identifica lavagem de dinheiro

Projeto desenvolvido pelo Inter, em parceria com a UFMG, usa a inteligência artificial contra essas operações

Michelle Valverde

14 de novembro de 2022

Ferramenta foi desenvolvida pelo Inter Mind e o Departamento de Ciência da Computação da UFMG | Crédito: Babi Profeta / Inter

Com o objetivo de ser mais assertivo na identificação de operações de lavagem de dinheiro – prática econômico-financeira que tem o objetivo de esconder a real origem ilícita de ativos financeiros ou bens patrimoniais – o Banco Inter, por meio do laboratório de pesquisa aplicada em inteligência artificial, o Inter Mind, firmou uma parceria com o Departamento de Ciência da Computação (DCC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Através do acordo, foi desenvolvida a ferramenta denominada Delator, que ao invés de se basear em regras, opera com base na similaridade entre situações de clientes. Com a complementação do sistema antes utilizado, a efetividade na identificação da lavagem de dinheiro aumentou.

A pesquisa contou com a participação do aluno de bacharelado em Sistemas de Informação, Henrique Soares Assumpção e Silva, e dos alunos de pós-graduação, Fabrício Souza, Leandro Lacerda Campos e Vinícius Pires. Os dois últimos também são colaboradores do Inter.

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De acordo com o diretor de Dados, Segurança e PLD/CFT do Inter, Lucas Bernardes, o Delator veio atender à demanda da área de prevenção à lavagem de dinheiro do Inter, que apesar de uma alta regulamentação e de indícios de lavagem predeterminados pelo Banco Central e pela CVM, identificou eventos de maior complexidade.

“Surgiu o questionamento do que mais poderia estar acontecendo, cuja identificação seria de alta complexidade. A rede de troca de recursos entre diferentes agentes, pessoas e instituições financeiras era de uma forma mais organizada. Então, a partir desse momento, passamos a buscar algo inovador, criar um novo modelo que permitisse entender o comportamento não trivial da lavagem de dinheiro e, neste momento, nosso time identificou a possibilidade de trabalhar junto com o DCC da UFMG”.

Ainda segundo Bernardes, o Delator veio com o objetivo central de identificar transações complexas entre os players e possibilitar a identificação de uma possível lavagem de dinheiro. Além disso, a ferramenta trouxe benefícios complementares de melhoria de processo interno com redução dos falsos positivos dos casos avaliados pelo banco.

“Isso nos possibilita enviar casos para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por exemplo, com maior agilidade e assertividade”,disse Bernardes.

O coordenador de Analytics do Inter, Vinicius Teodoro, explica que foi feito um estudo para mapear o comportamento humano e para identificar padrões de anomalia.

“A técnica é conhecida como grafos, onde os clientes representam os nós e as arestas representam as movimentações e transações entre eles. A partir disso, usamos a Inteligência Artificial (IA) para identificar padrões temporais das transações, quais comportamentos acontecem dentro dos grafos que indicam que o cliente pode estar lavando dinheiro de alguma maneira. É interessante que dessa observação é possível identificar anomalias dentro da estrutura”.

De acordo com o pesquisador em Inteligência Artificial do Inter, Leandro Lacerda Campos, dentro de uma amostra de milhões de clientes, o modelo selecionou 50 indivíduos dos quais 14% se materializaram como casos efetivos de indício de lavagem de dinheiro.

“Se a gente fosse extrair de forma aleatória 50 pessoas da mesma amostra, a possibilidade de identificar seria ínfima. É quase impossível sortear o grupo de 50 pessoas e encontrar o mesmo número de suspeitos que o Delator encontrou. O modelo se mostrou extremamente eficiente. O melhor é que o Delator encontra isso analisando o cliente”.

Tarefas

Lacerda explica que o Delator, através de dados passados, realiza três tarefas. A primeira é identificar a probabilidade de existir uma transação entre dois clientes, se ela existir, ele aprende a estimar o valor dessa transação. A terceira classifica se a situação é ou não suspeita de lavagem de dinheiro dada a similaridade entre essa situação e outras que já foram analisadas pela equipe de PLD/FTP.

O diretor de Dados, Segurança e PLD/CFT do Inter, Lucas Bernardes, explica que o Delator deve ser transformado em produto para se tornar acessível a outras instituições financeiras que tenham interesse.

“O tema da prevenção à lavagem de dinheiro tem grande cooperação entre as instituições financeiras do mundo. Existe um interesse genuíno de todas as partes em contribuir com sociedade evitando esse tipo de crime. A visão do Inter, apesar de ser propriedade interna, é de produtizar isso e torná-lo acessível a todos que tiverem interesse”.